Auto Trading Expert Otimização de otimização representa passagens sucessivas do mesmo consultor especializado com diferentes entradas nos mesmos dados. Com isso, esses parâmetros podem ser resolvidos em que a eficiência do especialista será máxima. O terminal possui alguns recursos internos que permitem automatizar esse processo. Para otimizar um especialista, é preciso marcar a opção do mesmo nome na janela Tester e pressionar o botão Iniciar. A otimização representa passagens consecutivas do mesmo especialista com diferentes entradas nos mesmos dados. Nesse sentido, tais parâmetros podem ser tomados que tornam a eficiência do especialista máxima. O terminal possui meios embutidos que permitem automatizar esse processo. Antes de começar a otimizar parâmetros experientes, é preciso configurá-los. Isso significa que é preciso: selecionar um especialista e suas entradas selecionar um símbolo e seu cronograma selecionar um dos métodos de modelagem de três barras configurar o intervalo de tempo para otimização (opcional) Uma janela especial chamada Tester é usada para testar e otimizar os especialistas em o terminal. Todas as configurações listadas acima podem ser feitas na guia Configurações desta janela. Expert Advisor e seus parâmetros. Um tem que selecionar o especialista, cujos parâmetros devem ser otimizados na janela Tester mdash Experts. Nenhum arquivo experiente pode ser selecionado neste campo, mas apenas aqueles que estão disponíveis no terminal do cliente. Para isso, eles devem ser compilados e colocados na pasta EXPERTS. Depois que o especialista foi selecionado, é necessário fazer uma configuração adicional e configurar as entradas. Isso pode ser feito pressionando o botão Propriedades Expert. Com isso, aparecerá uma nova janela contendo as três guias que se seguem: os parâmetros gerais de otimização estão definidos nesta guia. Eles incluem o volume inicial de depósito e a moeda a serem especificados nos campos correspondentes. É este depósito que será operado pelo especialista durante a otimização. Tipos de posições a serem abertas também são selecionados nesta guia: Somente Longo, Apenas Curto, ou Longo e Curto. Seja qual for o algoritmo especializado, ele abrirá posições apenas nas direções definidas aqui. Pode-se ativar aqui o algoritmo genético de otimização. Informações detalhadas sobre isso estão disponíveis em algoritmos genéticos: artigo de Matemática. Um parâmetro otimizado é um determinado fator, cujo valor define a qualidade de um conjunto de parâmetros testado. Quanto maior o valor do critério de otimização, melhor será o resultado do teste com o dado conjunto de parâmetros. O seguinte parâmetro está disponível para otimização: Balance mdash o valor mais alto do saldo Fator de lucro mdash o valor mais alto do fator de lucro Expected Payoff mdash o valor mais alto da recompensa esperada Máxima Drawdown mdash o valor mais baixo do drawdown máximo Drawdown Percent mdash the Valor mais baixo da redução relativa (em termos percentuais) O método personalizado é o valor da função OnTester () no Expert Advisor. Este parâmetro permite o uso de qualquer valor personalizado para a otimização do Expert Advisor. Todas as entradas são listadas aqui como uma tabela. As entradas são variáveis que influenciam a operação especializada e podem ser alteradas diretamente do terminal do cliente. Para que esses parâmetros sejam alterados, não é necessário alterar o código especialista. A quantidade de insumos pode variar dependendo de especialistas. Na otimização, as entradas de especialistas são definidas nos campos de Iniciar, Etapa e Parar. Valores iniciais, intervalo de alteração e valores finais de variáveis externas serão definidos nestes campos, respectivamente. Existem caixas de seleção à esquerda dos nomes de variáveis que incluem o parâmetro no processo de otimização. Se uma variável não estiver marcada nesta caixa de seleção, ela não será envolvida na otimização. Seu valor não será alterado dentro do processo de otimização, e o parâmetro dado no campo Valor será escrito aqui. A quantidade de passes de especialistas depende desses parâmetros diretamente. Os dados escritos no campo Valor não influenciam a otimização especializada e são necessários apenas para o teste. O conjunto de entradas já guardadas anteriormente (incluindo os dados nos campos de Iniciar, Etapa e Parar) pode ser baixado. Isso pode ser feito pressionando o botão Carregar e tendo selecionado o conjunto de parâmetros previamente salvo. O conjunto atual de variáveis externas pode ser salvo pressionando o botão correspondente. Otimização mdash esta guia permite gerenciar limitações durante a otimização. Se alguma das condições for cumprida durante uma passagem separada, esta passagem do especialista será interrompida. A otimização continuará com a próxima passagem. Para habilitar um limite de condição, é necessário sinalizá-lo na caixa de seleção à esquerda. O clique duplo com o botão esquerdo do mouse no campo Valor pode ser usado para alterar o parâmetro existente depois de digitar o novo valor, pressione Enter. Os parâmetros de limitação são: Saldo mínimo mdash o menor valor de saldo na moeda de depósito Valor máximo de lucro o maior lucro na moeda de depósito Nível de margem mínima mdash o nível de margem mais baixo em cada centavo Remessa máxima mdash a maior redução em per cents perda consecutiva mdash o maior Perda dentro de uma série. A série de perda é uma série de negociações de perda consecutivas. Os negócios de perda consecutiva mostram a maior quantidade de transações de perda dentro de uma série, ganhando consigo, o maior lucro total dentro de uma série. A série rentável é uma série de negócios lucrativos consecutivos. Os negócios consecutivos da vitória mostram a maior quantidade de negócios lucrativos dentro de uma série. Símbolo e seu período Não basta apenas selecionar um especialista e configurá-lo para iniciar a otimização: um símbolo e seu período (cronograma) devem ser selecionados para testes. Estes são os dados nos quais todos os testes serão feitos. Um símbolo disponível no terminal ou um arquivo de dados externo pode ser usado para testes. Os arquivos de dados do histórico no formato. FXT a serem armazenados no diretório TESTER são usados em testes. Esses arquivos são criados automaticamente nos testes se o símbolo correspondente disponível no terminal foi selecionado. O símbolo é definido no campo Símbolo e o prazo está no período. Se não houver arquivo de dados para este símbolo, período e método de modelagem, ele será criado automaticamente. Se não houver dados do histórico para o símbolo e o período, o testador irá baixar automaticamente 512 barras de histórico. Atenção: se houver dados fora das últimas 512 barras para um símbolo, os dados serão baixados automaticamente até a última barra disponível. Isso pode causar um aumento acentuado do tráfego recebido. Os dados do histórico são salvos no terminal apenas como barras e representam registros que aparecem como TOHLCV (formato HST). Esses dados podem ser usados para modelar mudanças de preços em especialistas em testes. Em alguns casos, essas informações não são suficientes para testes. Por exemplo, para o cronograma diário, as mudanças de preços dentro de uma barra podem resultar no desencadeamento do especialista. Ao mesmo tempo, nenhum disparo pode ocorrer no teste. Em outras palavras, testar um especialista com base em apenas barras pode ser impreciso e dar uma falsa idéia sobre a eficiência do especialista. O Terminal permite testar especialistas através de vários métodos de modelagem de dados históricos. Usando dados de histórico de períodos menores, é possível ver flutuações de preços dentro de barras, ou seja, as mudanças de preços serão imitadas com mais precisão. Por exemplo, quando um especialista é testado em dados de uma hora, as mudanças de preços para uma barra podem ser modeladas em dados de um minuto. Assim, a modelagem traz os dados da história perto das flutuações dos preços reais e torna os testes de especialistas mais autênticos. Um dos três métodos de modelagem de dados históricos pode ser escolhido para testes: apenas preços abertos (método mais rápido para analisar a barra acabou de ser concluído) Alguns sistemas mecânicos de negociação não dependem de propriedades de modelagem dentro de uma barra, eles trocam barras concluídas. A barra é completada se a próxima aparecer. Estes são especialistas para os quais este método de modelagem foi desenvolvido. Neste modo, a abertura da barra é modelada primeiro (Open High Low Close, Volume1) o que permite ao especialista identificar com precisão a conclusão da barra anterior. É esta barra incipiente que é usada para começar a testar o especialista. No próximo passo, a barra atual totalmente completa será fornecida, mas não é realizado nenhum teste. Pontos de controle (com base no menor período de tempo com interpolação fractal de 12 pontos de controle) O método de modelagem de pontos de controle destina-se a uma estimativa bruta de Eficiência de especialistas que comercializam dentro do bar. Os dados do histórico do período de tempo mais próximo devem estar disponíveis para aplicar esse método. Na maioria dos casos, os dados disponíveis em menos tempo não cobrem completamente o intervalo de tempo do período de tempo em teste. Se os dados do menor prazo estiverem faltando, o desenvolvimento adicional da barra será gerado em preços próximos de 12 barras anteriores. Isso significa que as mudanças dentro da barra são as mesmas que as do preço nos últimos 12 períodos. É a interpolação fractal. Logo que os dados do histórico do menor período de tempo aparecem, a interpolação fractal será aplicada a esses novos dados. Mas não será usado 12, mas apenas 6 barras anteriores. Isso significa que os preços Open, High, Low e Close realmente existentes são reproduzidos, e dois geraram mais preços. Os valores e as posições desses dois preços gerados dependem daquele em 6 barras anteriores. Cada tiquetaque (com base em todos os intervalos de tempo mínimos disponíveis com interpolação fractal de cada marca) Este é o método mais preciso de modelagem de preços dentro de uma barra. Ao contrário dos pontos de controle, este método usa para geração, não apenas dados do prazo mais próximo, mas também de todos os cronogramas mais próximos disponíveis. Com isso, se houver dados de mais de um período para o mesmo período ao mesmo tempo, os dados do menor período de tempo serão usados para modelagem. Como no método anterior, os pontos de controle são gerados por interpolação fractal. Também é usado para modelar as mudanças de preços entre os pontos de controle. É possível que vários carrapatos semelhantes sejam modelados um após o outro. Neste caso, as cotações duplicadas serão filtradas e o volume da última delas será resolvido. Um deve considerar a grande quantidade possível de dados de tiques modelados. Isso pode influenciar os recursos consumidos do sistema operacional e a velocidade de teste. Não é recomendável iniciar testes em cada marca se não houver prazos de tempo disponíveis que cubram completamente o período em teste, caso contrário, os resultados não serão modelos precisos nos pontos de controle é basicamente usado na otimização de especialistas, e toda modelagem de carrapatos é Para um teste próximo. O histórico de preços armazenado no terminal do cliente inclui apenas os preços da Licitação. Por padrão, para modelar preços de Ask, o testador de estratégia usa o spread atual de um símbolo no início do teste. No entanto, um usuário pode configurar um spread personalizado para otimização no campo de propagação. O intervalo de datas permite testar especialistas não em todos os dados disponíveis, mas dentro de um determinado espaço de tempo apenas. Isso pode ser útil se houver necessidade de testar uma determinada parte dos dados do histórico. O intervalo de datas pode ser usado não apenas para teste especializado, mas também para modelagem da sucessão de teste de barras (arquivo de dados modelado para ser usado para teste). Muitas vezes, não é necessário modelar dados de todo o histórico, especialmente para a modelagem de todos os tiros, onde a quantidade de dados não utilizados pode ser muito grande. É por isso que, se o intervalo de dados pudesse ser configurado na modelagem inicial da sucessão de testes, as barras que estão além desse intervalo não serão modeladas, mas apenas transcritas na sucessão de saída. Os dados não serão excluídos da sucessão para que o cálculo correto dos indicadores em todo o histórico recebido seja possível. Deve notar-se que as primeiras 100 barras também não serão modeladas. Essa limitação não depende do intervalo de datas definido. Para habilitar a limitação do intervalo de data, é necessário marcar a data de uso e especificar os valores necessários nos campos De e Para. Depois de todas as configurações terem sido feitas, pode-se pressionar o botão Iniciar e começar a testar. Após o teste ter começado, o tempo aproximado de completar este processo pode ser visto na parte inferior da janela. Se a otimização for desabilitada, o especialista será testado. Não otimizado ao pressionar o botão Iniciar na otimização, como nos testes, pode-se usar os próprios arquivos de histórico. Após a otimização ter sido concluída, seus resultados podem ser vistos nas guias de Resultados de Otimização e Gráfico de Otimização. Ao contrário dos testes, otimização é suposto executar muitas passagens do sistema de negociação mecânica (MTS) com diferentes entradas. Isto é destinado a determinar esses parâmetros experientes em que sua eficiência será a mais alta. Para otimizar um especialista, é preciso marcar otimização na guia de configurações de teste e pressionar Iniciar. Depois disso, duas novas guias aparecerão na janela: resultados de otimização e gráfico de otimização. Não há todas as operações listadas na guia de resultados de otimização, ao contrário dos resultados dos testes. Mas apenas relatórios finais sobre cada passagem. Toda a informação é representada como uma tabela com os seguintes campos: Passe mdash o número da passagem Lucro mdash o lucro puro (lucro bruto menos perda bruta) Negociações totais mdash o montante total das posições comerciais abertas Rácio de fator de lucro relação entre lucro bruto e perda bruta Em por centavos. Um significa que esses valores são iguais O pagamento esperado mdash a expectativa matemática de ganhar. Esse valor a ser calculado estatisticamente representa o fator de lucro médio de um comércio. Também pode ser considerado como representando o fator de lucro esperado da próxima Projeção comercial, mdash, o maior desconto relacionado ao depósito inicial, na moeda de depósito Drawdown mdash o maior desconto relacionado ao depósito inicial, em percentagens Entradas mdash valores variáveis de insumos Em cada passagem. Depois de clicar com o botão esquerdo do mouse em qualquer cabeçalho da coluna, pode-se classificar todos os registros da tabela em ordem crescente ou decrescente. Na execução do comando do menu de contexto Set Input Parameters, os dados da passagem selecionada serão escritos como entradas básicas de especialistas (janela de propriedades especializadas, guia Entradas). Com isso, ele será alternado para a guia Configurações. E a otimização será desativada. Depois de pressionar o botão Iniciar, pode-se começar a testar o especialista com as entradas selecionadas. O clique duplo com o botão esquerdo do mouse na linha de aprovação na guia Resultados da otimização permite fazer o mesmo. Usando o comando de menu de contexto de cópia ou acelerando chaves de CtrlC, pode-se copiar as linhas de resultados selecionadas para a área de transferência para uso posterior em outras aplicações. Se nenhuma linha tiver sido selecionada, toda a tabela será copiada para a área de transferência. Para fazer o mesmo, também é possível executar o comando Copiar Tudo. O relatório sobre resultados de otimização pode ser salvo no disco rígido como um arquivo HTML. Para fazer isso, é preciso executar o comando de menu de contexto Copiar como relatório. Outros comandos do menu de contexto permitem configurar a representação dos resultados: Skip Useless Results mdash showhide os resultados das passagens não lucrativas Mostrar parâmetros de entrada mdash showhide a coluna Inputs Auto Arrange mdash organiza os tamanhos das colunas automaticamente quando o tamanho da janela foi alterado. A mesma ação pode ser feita pressionando A Grid mdash showhide grid para separar as colunas. As mesmas ações podem ser feitas pressionando G. O gráfico do lucro de todas as passagens é desenhado automaticamente na guia Gráfico de Otimização. O gráfico permite estimar a rentabilidade do uso de diferentes combinações de entradas visualmente. O gráfico que representa a quantidade de negócios rentáveis (cores verdes) e não lucrativas (cor vermelha) em cada passagem também é fornecido na parte inferior da janela. Clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse em qualquer ponto do gráfico para a guia Resultados da otimização e seleciona a passagem correspondente. Usando o comando de menu de contexto de cópia ou as teclas de aceleração da CtrlC, pode-se copiar o gráfico para a área de transferência para ser usado em outras aplicações. O gráfico também pode ser armazenado no disco rígido como um arquivo GIF. Para fazer isso, é necessário executar o comando de menu Salvar como imagem ou pressionar as teclas de aceleração da CtrlS. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) A negociação Forex, Futures e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de divisas, futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para moedas de compra, futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DE CFTC - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TENHA CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM FAZER SOB OU COMPARTIMENTOS PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Na verdade, há diferenças freqüentes entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. A negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Como indicado acima, os resultados simulados do comércio em demonstração (demonstração) podem ser imprecisos e enganosos - eles podem não refletir Os resultados reais que o usuário veria em uma conta real (usando dinheiro real). Por exemplo, as contas de demonstração não podem refletir fatores como o deslizamento de execução comercial, que ocorre em contas de dinheiro real, mas não em contas de demonstração. Slippage é a diferença entre o preço esperado de um comércio (preço de mercado) e o preço no qual o comércio realmente é executado. O deslizamento ocorre frequentemente durante períodos de maior volatilidade quando as ordens de mercado são usadas, e também quando ordens maiores são executadas quando não pode haver juros suficientes ao nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio (conhecido como falta de liquidez). Esses tipos de fatores adversos devem ser tratados em uma conta de dinheiro real, mas geralmente não são refletidos em um ambiente de demonstração. Assim, é perfeitamente possível que um robô de negociação mostre lucros em uma conta demo, mas desempenhe mal em uma conta de dinheiro real. Salvo especificação em contrário, todos os resultados comerciais apresentados neste site são de contas demo. Lembre-se de que não existe um santo graal de negociação. Se o sistema e os sinais no programa de treinamento fossem infalíveis, o desenvolvedor os usaria exclusivamente, em vez de distribuir a informação para outros. 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