Gerenciamento de dinheiro Forex Gerenciamento de dinheiro Forex. Comércio seguro ganhos estáveis de construção O gerenciamento de dinheiro é uma maneira que os comerciantes de Forex controlam seu fluxo de dinheiro: literalmente IN ou OUT de seus próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades na gestão da própria conta Forex. Os corretores de Forex raramente ensinam aos comerciantes boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria. Existem várias regras de boa gestão do dinheiro: 1. Risco apenas uma pequena porcentagem de uma conta total Por que é tão importante A principal idéia de todo o processo de negociação é sobreviver A sobrevivência é a primeira tarefa, após a qual vem fazer o dinheiro. Deve entender claramente que os bons comerciantes são, antes de tudo, sobreviventes hábeis. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar maiores perdas e continuar comercializando em condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes de. Para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência tornam-se um requisito vital deve saber para manter suas próprias contas de negociação Forex vivas e conseguir lucros no topo. Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar uma maior. No pior dos casos, com dez negociações perdidas seguidas, a conta comercial sofrerá tanto: estratégias de gerenciamento de dinheiro. Estudei extensivamente as estratégias de gerenciamento de dinheiro. Tenho concluído que o seu uso mais eficaz vem de uma estratégia consistente, gerando uma alta proporção de ganhos que possui uma série previsível de ganhos e perdas. Portanto, o gerenciamento de dinheiro pode ser melhor combinado com o gatilho que faz com que você entre, juntamente com um estudo MAE e MFE desse gatilho particular. A entrada é a chave. A falta de consistência é o inimigo. Uma previsibilidade razoável do seu sinal, pode ser usada com um modelo de dinheiro do tipo martingale. E em alguns sistemas, um status anti martingale funciona melhor. Discutirei e demonstrei o que chamo de método reverso de martingale, juntamente com cordas previsíveis de perdas e ganhos. Algum dia quando eu sentir por isso. Fique ligado. Savant, percebo que você usa martingale em sua estratégia de cashcarry e funciona bem. Mas usando martingale na negociação direcional (você fez ou perde dinheiro à medida que o mercado se move em uma determinada direção) é a maneira mais rápida de SEGURAR RUIN. Você DEVE usar anti-martingale nesses casos, não há como contorná-lo. Essa não é minha opinião, isso é um fato matemático comprovado pelos melhores cientistas mundiais. O problema com as estratégias de martingale MM é que você será eliminado pela primeira série de perdedores. E todos os sistemas terão uma série de perdedores em algum ponto. A primeira missão dos comerciantes é permanecer no jogo, a missão secundária é ganhar dinheiro. Relaxe e fique feliz. Como eu disse, fico em R para MM (risco de uma porcentagem constante de portfólio em cada comércio). Este é um conceito simples que funciona bem. Eu tenho uma outra estratégia de MM que eu gosto de usar. É comummente chamado RP. É aqui que você apostou uma porcentagem do seu portfólio em cada comércio, MAIS uma porcentagem de lucros. Tamanho do portfólio inicial 100.000 tamanho atual do portfólio 120.000 lucro atual da carteira 20.000 R 1 P 1 com R simples, você arriscaria 1 em cada comércio (1 de 100.000 1.200). Mas com RP, você arriscaria 1.200 1 de lucros (1 de 20.000 200). Você arriscaria, assim, 1.400 em cada comércio. Se sua conta não tiver lucros nela, o RP atuará exatamente como R. é somente quando você mostra um lucro que você começa a arriscar uma porcentagem de seus lucros em cada comércio. Esta é uma ótima maneira de aumentar sua conta rapidamente, e geralmente considero melhor do que o idealF estratégias que tentam realizar a mesma façanha. Relaxe e fique feliz. Como eu disse, fico em R para MM (risco de uma porcentagem constante de portfólio em cada comércio). Este é um conceito simples que funciona bem. Eu tenho uma outra estratégia de MM que eu gosto de usar. É comummente chamado RP. É aqui que você apostou uma porcentagem do seu portfólio em cada comércio, MAIS uma porcentagem de lucros. Tamanho do portfólio inicial 100.000 tamanho atual do portfólio 120.000 lucro atual da carteira 20.000 R 1 P 1 com R simples, você arriscaria 1 em cada comércio (1 de 100.000 1.200). Mas com RP, você arriscaria 1.200 1 de lucros (1 de 20.000 200). Você arriscaria, assim, 1.400 em cada comércio. Se sua conta não tiver lucros nela, o RP atuará exatamente como R. é somente quando você mostra um lucro que você começa a arriscar uma porcentagem de seus lucros em cada comércio. Esta é uma ótima maneira de aumentar sua conta rapidamente, e geralmente considero melhor do que o idealF estratégias que tentam realizar a mesma façanha. Eu projetei uma planilha em torno desse tipo de sistema exato que permitia estabelecer um nível de risco diferente para os lucros e a equidade. Eu joguei muito com isso e experimentei uma série de cenários. No final, achei que era mais fácil aumentar apenas o tamanho da posição (r), uma vez que os lucros atingiam certos níveis e que a curva de equidade era mais fácil de controlar e mais tangível dessa maneira. No final, foi uma variação em uma estratégia de dimensionamento da posição fixa. Exatamente a estratégia de MM que Merlin descreve que uso, tirada do livro de Van Tharps. Eu também fiz algum trabalho com uma planilha no tópico. Na verdade, peguei uma planilha eletrônica e a adaptei para o propósito. Uma coisa que adicionei, além do campo para o risco adicional a ser usado nos lucros e, portanto, determinar os contratos adicionais negociados, foi uma coluna que calculou o NOVO risco geral do comércio. Ao combinar os dólares de risco inicial, digamos 2, e o risco em dólares sobre os lucros a serem utilizados, eu consegui determinar quanto risco cada risco arriscava em geral, em relação ao patrimônio da conta, mesmo se fosse capital original ou Lucros. Quando eu extrapolava meus retornos atuais para o tempo, eu alcanço níveis de risco global por comércio com o qual estou desconfortável. Uma vez que atingiu níveis de 7 riscos por comércio ou maior, os balanços na conta podem se tornar muito grandes para o meu gosto. Então eu decidi um limite pré-determinado manual. Então, quando a conta atinge esses níveis em vez de realmente arriscar, digamos 2 no capital inicial e 5 dos lucros, se o risco global por comércio se tornar maior, 4 ou 5 por comércio, seria limitado lá. O que eu não entendo é alavanca assimétrica. Eu li em algumas de suas postagens que os efeitos de Asym-Lev podem ser debilitantes para uma pequena conta. Estou no entendimento de que uma conta com 25.000 ou menos pode realmente ser afetada negativamente por isso, e à medida que o patrimônio da conta aumenta, torna-se menos um fator. Mas eu não sei por quê. Não consigo descobrir. Este é um momento oportuno para abordar este assunto, porque se afeta a minha conta ou não, eu prefiro estar no saber, e estou certo de que muitos outros se beneficiarão com a sua explicação. O que exatamente é alavancagem asimétrica Por que prejudica uma conta menor e não uma maior. Que dinâmica existe entre o tamanho da conta, o dimensionamento da posição e o Asym-Lev, e o que o comerciante pode fazer para mitigar seus efeitos. Possivelmente, usando o super duper minis como com Oanda Ou FxSol, por exemplo, até que a equidade da conta alcance o seu alcance Quem é esse homem mascarado Obrigado. Estou ansioso por sua resposta. Eu também fiz algum trabalho com uma planilha no tópico. Na verdade, peguei uma planilha eletrônica e a adaptei para o propósito. Uma coisa que adicionei, além do campo para o risco adicional a ser usado nos lucros e, portanto, determinar os contratos adicionais negociados, foi uma coluna que calculou o NOVO risco geral do comércio. RI MUITO. Uma das planilhas tinha essa funcionalidade que o Id desativou antes de publicá-la porque estava fora do tópico em que eu estava abordando. Ao combinar os dólares de risco inicial, digamos 2, e o risco em dólares sobre os lucros a serem utilizados, eu consegui determinar quanto risco cada risco arriscava em geral, em relação ao patrimônio da conta, mesmo se fosse capital original ou Lucros. Depois de muita pesquisa, é precisamente por isso que a Id concluiu que era mais simples simplesmente ajustar em todos os níveis de risco à medida que a conta aumentava. Uma vez que a Id percebeu que a mistura do risco de proft e equidade original apenas representava uma escala de risco, eu decidi que não importava muito como você faz isso. Você só precisa de um perfil de risco que reflita seu sistema e sua filosofia de mercado. Quando eu extrapolava meus retornos atuais para o tempo, eu alcanço níveis de risco global por comércio com o qual estou desconfortável. Uma vez que atingiu níveis de 7 riscos por comércio ou maior, os balanços na conta podem se tornar muito grandes para o meu gosto. Então eu decidi um limite pré-determinado manual. Então, quando a conta atinge esses níveis em vez de realmente arriscar, digamos 2 no capital inicial e 5 dos lucros, se o risco global por comércio se tornar maior, 4 ou 5 por comércio, seria limitado lá. Você tem uma tolerância de risco bastante alta. Ou isso ou você tem uma proporção de vitoria bastante alta. O que eu não entendo é alavanca assimétrica. Eu li em algumas de suas postagens que os efeitos de Asym-Lev podem ser debilitantes para uma pequena conta. Estou no entendimento de que uma conta com 25.000 ou menos pode realmente ser afetada negativamente por isso, e à medida que o patrimônio da conta aumenta, torna-se menos um fator. Mas eu não sei por quê. Não consigo descobrir. Com um sistema de MM de risco, você não pode controlar seu risco muito próximo do nível constante de risco que você deseja alcançar se o tamanho da posição saltar em grandes incrementos. Imagine negociar tamanho de posição de 100k com uma conta de 25k. Se você definir seu risco para uma constante de 2 por cento, você pode arriscar 500,00, o que significa negociar um contrato com 50 paradas ou dois contratos com 25 paradas de pip. O que acontece se suas paradas devem ser de 30 pips. Em seguida, você só pode trocar 1 contrato, o que significa risco de 1,2 por cento com um contrato ou 2,4 por cento com dois. Em outras palavras, sua alavancagem é muito pequena ou muito grande nesse cenário, mas quando sua conta atinge 30k, você pode trocar 2 contratos com 30 paradas de pip e ter exatamente 2% de risco. Assim que você pular de um contrato para 2, seus duplos de alavancagem de quando você estava negociando um contrato. Então entre 25k e 30k você está arriscando menos de 2 por cento. Na verdade, muito mais perto de 1 por cento durante uma boa parte do tempo. Se a sua curva de equidade projetada permite um risco de 2%, você não ganha quase tanto dinheiro se você estiver ganhando como deveria, porque você não está arriscando 2%. Se você está perdendo, você perderá muito menos por não arriscar muito, mas em um sistema de expectativa positiva com uma boa distribuição de ganhos e perdas você não estará maximizando seus lucros. Portanto, você não possui uma alavanca simétrica e, dependendo de como seus negócios funcionam, isso pode ajudar ou machucá-lo. Minha pesquisa mostra que isso vai te machucar muito mais freqüentemente que isso irá ajudá-lo. Ive principalmente cenários onde um risco constante é mais rentável do que o risco flutuante. Para resolver o problema da alavancagem assimétrica, tudo o que você precisa é um tamanho de posição menor em relação ao tamanho da sua conta. Com a negociação FOREX, os melhores resultados que eu encontrei indicaram que ser capaz de iniciar os tamanhos de posição em incrementos de 1000.00 foi o melhor para contas menores de 20k. Muitas vezes, estes são conhecidos como micro mini. Após 20k ou mais, graduando-se para um mini ou incrementos de 10k no tamanho do comércio. e assim por diante. Eu não usei isso, mas o FXCM possui um módulo que permite que os negócios de dimensionamento atinjam uma porcentagem exata e, de forma correspondente, criem um tamanho de posição para um valor em dólares exato que reflete a porcentagem exata. Eu acho que há um tamanho de conta mínimo necessário. O que exatamente é alavancagem asimétrica Por que prejudica uma conta menor e não uma maior Se o seu tamanho de posição mínimo for muito grande em relação ao tamanho da sua conta, a mesma coisa também acontecerá em uma conta maior. Um excelente exemplo seria de volta quando os contratos da SampP exigiam 15 a 20 K de margem e não havia contratos mínimos. Alguém que negocie esses contratos e uma abordagem de R MM experimentaria uma grande alavancagem assimétrica com 500k e ainda veria seu efeito com contas em milhões baixos. Qual a dinâmica existente entre o tamanho da conta, o tamanho da posição e o Asym-Lev, e o que o comerciante pode fazer para mitigar os efeitos. Possivelmente, usando o super duper minis como o Oanda ou o FxSol, por exemplo, até que o patrimônio da conta alcance o alcance
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